volume de opções Fx
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Volume da Thomson Reuters FX.
Abrangendo todos os pontos, antecipados, swaps, opções e avanços não entregáveis negociados nas plataformas Thomson Reuters.
A cada mês, a Thomson Reuters publica volumes diários combinados por suas plataformas de negociação eletrônica FX Matching, FXall e Thomson Reuters SEF. Os números de volumes cobrem todos os pontos, encaminhamentos, swaps, opções e encaminhamentos não entregues negociados nessas plataformas.
Em conformidade com os regulamentos da CFTC, os volumes da Thomson Reuters SEF são publicados diariamente.
FX institucional.
Este relatório exclusivo pretende servir como um manual, respondendo a todas as perguntas sobre o setor chinês de multi-ativos que você sempre teve medo de perguntar.
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Opções de FX A maioria dos produtos derivados de crescimento rápido na indústria.
Os valores da Thomson Reuters confirmam uma tendência mais ampla de negociação de opções de FX em alta velocidade em 2018.
Esta manhã em Londres, a Thomson Reuters publicou um anúncio destacando o crescente volume de negócios das opções FX ao longo de 2018. No entanto, de acordo com os dados mais amplos que o Bank of International Settlements está coletando, este não é um caso isolado. Com a primeira metade do ano sendo mundana em termos de crescimento no espaço, o último trimestre viu um grande aumento na atividade.
A Thomson Reuters publicou seus próprios dados, mostrando que a negociação eletrônica de opções de câmbio acelerou em 166% ao longo de 2018. Com mais de 36 opções de preços ativas e mais de 225 opções de opções ativas, a plataforma Thomson Reuters FX para cliente-cliente registrou as opções FX como o produto de maior crescimento do ano.
Embora os números finais de 2018 não tenham sido publicados, a linha de negócios das opções de venda livre (OTC) foi crescendo globalmente de acordo com os dados do Bank of International Settlements. Espera-se que os números finais do ano passado sejam publicados pela instituição nas próximas semanas.
Comentando o anúncio da Thomson Reuters, o Global Head of FX da empresa, Phil Weisberg, afirmou: "Devido à sua complexidade inerente, as opções FX foram o último instrumento FX a passar de mercados OTC para plataformas eletrônicas, mas os melhores requisitos de execução estão vendo volumes de opções e os participantes em nossas plataformas realmente prosperam ".
"Estamos descobrindo isso no mercado FX altamente discriminado e cada vez mais escrupuloso, price-takers & # 8211; empresas de compra e bancos menores e # 8211; quer usar plataformas que ofereçam transparência ótima e ajudem a provar eficácia de execução, seja ela obrigatória ou não. Eles também querem a eficiência e a flexibilidade que acompanham as ferramentas de fluxo de trabalho ricas em recursos que as plataformas eletrônicas podem fornecer ", acrescentou o ex-presidente e CEO da FXAll.
De acordo com os iniciados da indústria, o rápido crescimento do mercado de opções de câmbio em todo o ano de 2018 tem sido amplamente em curso no último trimestre do ano, quando o grande evento corre o risco das ações políticas do Banco Central Europeu e da primeira caminhada de juros do Federal Reserve em 9 anos levaram ao aumento do apetite dos investidores para proteger seus investimentos.
Olhando para o relatório mensal final para 2018 da Thomson Reuters, observamos que os volumes diários médios da FX aumentaram 6,6 por cento para US $ 337 bilhões. No entanto, os volumes totais foram amplamente impulsionados por um aumento de 8,8 por cento para US $ 246 bilhões na seção "Outro Volume", que inclui swaps de FX, antecipados, NDFs e opções.
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1 Comentário sobre "Opções de FX Os Derivados de Rápido Crescimento na Indústria"
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11 de janeiro de 2018.
A adoção da negociação eletrônica de opções de câmbio se acelera quando os volumes de opções da Thomson Reuters aumentam 166% em 2018.
NOVA YORK / LONDRES - O local do negociante para cliente da Thomson Reuters FX viu um aumento nos volumes de negociação de opções de 166% em 2018 em relação ao ano anterior. Em particular, o quarto trimestre de 2018 registrou volumes recorde, mensal, semanal e diário, com mais de 36 opções de preços ativos globais e locais e mais de 225 opções de opções ativas na plataforma Thomson Reuters FX.
A Thomson Reuters FX Trading oferece comércio de relacionamento (banco a cliente) e negociação bilateral (interbancária) para opções FX de baunilha e exóticas. Nos últimos meses, a empresa introduziu as referências das opções eletrônicas de FX para simplificar a forma como os bancos podem acessar liquidez de opções no mercado interbancário. Ao fornecer um único ponto de acesso à liquidez de opções por meio de chamadas eletrônicas ou através do serviço de solicitação por solicitação do revendedor Thomson Reuters FXall, a FX Trading ajuda os participantes do mercado a gerenciar eficientemente seus riscos de negociação.
"Devido à sua complexidade inerente, as opções FX foram o último instrumento FX a passar de mercados OTC para plataformas eletrônicas, mas os melhores requisitos de execução estão vendo volumes de opções e os participantes em nossas plataformas realmente prosperam", disse Phil Weisberg. "Estamos descobrindo isso no mercado FX altamente fragmentado e cada vez mais escrupuloso, compradores de preços - empresas compradoras e bancos menores - quer usar plataformas que ofereçam transparência ótima e ajudá-los a provar a eficácia da execução, seja ela obrigatória ou não. Eles também querem a eficiência e a flexibilidade que acompanham as ferramentas de fluxo de trabalho ricas em recursos que as plataformas eletrônicas podem fornecer ".
A Thomson Reuters FX Trading ajuda os participantes do mercado a agilizar seu fluxo de trabalho comercial, incluindo ferramentas de conformidade, processamento direto, confirmações e relatórios de histórico de liquidação e comércio. Isso ajuda os participantes do mercado a cumprir os requisitos comerciais regulamentares, fornecendo acesso a locais de negociação regulamentados (Thomson Reuters SEF e Thomson Reuters Matching MTF) e um serviço global de relatórios de comércio.
Introduzido em 2018, a Thomson Reuters FX Trading promove a estratégia da Thomson Reuters para fornecer uma plataforma que reúne o melhor das ferramentas pré-negociação da empresa, os locais de negociação e as capacidades pós-negociação em uma única área de trabalho da próxima geração. A FX Trading foi, portanto, projetada como o caminho de atualização natural para os usuários de todos os seus locais de transação FX legados e evoluirá continuamente à medida que mais funcionalidades e conteúdo for adicionado.
Opções de Líderes de Volume.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Esta página mostra opções de capital com o maior volume diário, com opções divididas entre ações e ETFs. Volume é o número total de contratos de opções comprados e vendidos para o dia, para esse preço de exercício específico. O volume de negociação em uma opção é relativo ao volume do estoque subjacente. Os comerciantes devem comparar o volume de opções altas com o volume diário médio do estoque para pistas para sua origem.
Quando uma opção tem atividade de alto volume, geralmente indica uma das três coisas.
Pode indicar que um evento importante está prestes a acontecer. Os comerciantes procuram desembolsar em um salto antecipado no preço da ação (de uma forma ou de outra) e comprar opções como resultado. Nesse caso, você deve procurar comparar o volume da opção com o volume diário médio do estoque subjacente. Se o estoque subjacente tiver uma grande variação percentual no preço e um volume maior do que o normal, normalmente um forte sinal de mercado na mesma direção que a mudança. Outras vezes, o alto volume de um contrato de opções pode indicar que os compradores colocados estão protegendo um risco de queda potencial para um estoque cujas técnicas indicam uma venda. Muitas vezes, essas coberturas são de um hedge fund ou de um grande comerciante institucional. Se você ver alto volume em uma opção OTM, isso geralmente é conduzido por um hedge. E, por fim, o volume elevado às vezes é gerado por comerciantes de opções inexperientes, comerciantes que compram opções de OTM baratas sem motivo e estratégia específicos.
O alto volume diário de um contrato de opções garante uma análise mais aprofundada para tentar identificar onde as negociações estão vindo. Uma vez que você entenda quais das três condições acima estão gerando a atividade, você pode usar essas informações com mais eficiência para formular sua própria estratégia.
A página é ordenada inicialmente na sequência de volume diária descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.
Para ser incluído, uma opção precisa ter um volume superior a 500 e um interesse aberto superior a 100.
A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.
As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.
Tabela de dados Expandir.
Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.
Rolagem horizontal em mesas largas.
Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.
O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.
Clarus Financial Technology.
Leitores regulares podem se lembrar que analisamos a interrupção do boné EUR / CHF da SNB em janeiro de 2018 neste blog. & ldquo; Francaggedon & rdquo; foi um evento único sem pré-aviso, e ainda assim nós ainda conseguimos ver evidências nos dados de estratégias de negociação fortuitas / de sorte / lucrativas em tamanho razoavelmente decente.
Agora que o & ldquo; Brexit & rdquo; O referendo foi anunciado para 23 de junho de 2018, estamos prestes a ver grandes volumes de opções EUR / GBP FX atingidas por essa data?
David Cameron anunciou a data exata do referendo em 20 de fevereiro de 2018. Por isso, faz sentido comparar os volumes de opções EUR / GBP FX entre 2018 e 2018. Isso é simples no Pesquisador SDRView usando o & ldquo; Ano em Ano & rdquo; bandeira que adicionamos recentemente:
Opções EUR / GBP FX 2018 vs 2018.
Um volume mensal médio em 2018 de US $ 30,5 bilhões, mais US $ 9 bilhões já negociados em março versus um volume mensal médio no quarto trimestre e 15% de US $ 25 bilhões. Por isso, podemos dizer que, enquanto o pico dos volumes em 2018 foi maior, a atividade cresceu ligeiramente em 2018 .
No entanto, é realmente bastante decepcionante. Dado o & ldquo; desconhecidos & rdquo; associado a um Brexit, pensei que devemos ver mais um clamor para o tipo de estruturas de seguro. Talvez as mesas dos bancos simplesmente não estejam dispostas a escrever quaisquer opções nos dias de hoje?
Histórico geral do volume.
Com esse pensamento em mente, perguntei se estamos vendo uma maior porcentagem de atividade em opções GBP / USD em relação aos outros grandes pares de moedas. Vejamos as séries temporais entre 2018 e 2018 para a atividade por par de moedas, observando sua porcentagem de nocional:
GBP / USD Porcentagem Market Share 2018- & rsquo; 16.
As opções GBP / USD estão se tornando mais amplamente negociadas e ndash; lentamente, em fevereiro de 2018, representa seu melhor mês em termos de "market share & rdquo ;, representando mais de 11% das opções negociadas nos 5 pares de moedas acima. GBP / USD anteriormente viu grandes volumes em abril de 2018, presumivelmente relacionados à eleição geral bem sucedida. Curiosamente, os volumes não foram afetados pelo referendo de independência escocês de 2018.
De um modo geral, não vemos um grande impacto nos volumes da opção GBP / USD FX relacionados a eventos políticos no Reino Unido. Isso é um pouco surpreendente, pois esses eventos, sem dúvida, impactar os preços.
Vencimentos futuros.
No entanto, ainda vale a pena perseverar para ver se podemos encontrar qualquer evidência de estratégias de opções relacionadas ao Brexit. Então, deixe-nos olhar para a escala de caducidade das opções de EUR / GBP FX negociadas ano até à data:
Opção EUR / GBP Explica Nocional das Opções FX negociadas desde o dia 20 de fevereiro (data de anúncio do Referendo Brexit) O gráfico mostra as expirâncias semanais até o final de 2018 (Coloca em laranja, Chamadas em azul). Como é típico, os valores nocionais são maiores para expiries mais curtos Vemos outro pico no final do verão, em agosto de 2018 e hellip; Porém, houve poucas opções em relação à data exata do Referendo. Talvez precisemos esperar por expiries mais curtos, com o aumento da liquidez, para cair na data do Referendo para ver alguns volumes significativos?
Interpretando os Volumes.
Os volumes parecem estar nos dizendo duas coisas:
A incerteza é cozida no preço do subjacente, não na atividade das opções. GBP / USD é historicamente fraco, o que está associado a períodos de incerteza política. EUR / GBP já reagiu agressivamente desde o ano passado. Este rally de 10% mais voa em face dos diferenciais das taxas de juros, onde o BCE mantém seu viés de flexibilização. Mas o EUR realmente se beneficiará com o Reino Unido deixando? Macro Man tem uma peça particularmente bem equilibrada sobre isso aqui.
É uma edição de tempo?
Tomando emprestado da peça do Macro Man, talvez a atividade da razão por opção permaneça tão subjugada é devido ao tempo necessário para as negociações subseqüentes. Sim, o referendo acontece em junho e ndash; e sim, os preços de mercado, sem dúvida, reagirão neste momento. Mas de forma realista, qualquer divisão da UE não acontecerá por mais dois anos. De acordo com o Artigo 50;
3. Os Tratados deixam de ser aplicáveis ao Estado em questão a partir da data de entrada em vigor do acordo de retirada ou, na sua falta, dois anos após a notificação referida no n. º 2, a menos que o Conselho Europeu, de acordo com o Membro Estado interessado, decide por unanimidade estender esse período.
Então talvez possamos alargar a nossa rede em relação ao que olhamos no espaço de opções.
Nós certamente iremos manter a nossa atenção na atividade nos próximos meses, então lembre-se de se inscrever abaixo para se manter informado.
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11 de janeiro de 2018.
A adoção da negociação eletrônica de opções de câmbio se acelera quando os volumes de opções da Thomson Reuters aumentam 166% em 2018.
NOVA YORK / LONDRES - O local do negociante para cliente da Thomson Reuters FX viu um aumento nos volumes de negociação de opções de 166% em 2018 em relação ao ano anterior. Em particular, o quarto trimestre de 2018 registrou volumes recorde, mensal, semanal e diário, com mais de 36 opções de preços ativos globais e locais e mais de 225 opções de opções ativas na plataforma Thomson Reuters FX.
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"Devido à sua complexidade inerente, as opções FX foram o último instrumento FX a passar de mercados OTC para plataformas eletrônicas, mas os melhores requisitos de execução estão vendo volumes de opções e os participantes em nossas plataformas realmente prosperam", disse Phil Weisberg. "Estamos descobrindo isso no mercado FX altamente fragmentado e cada vez mais escrupuloso, compradores de preços - empresas compradoras e bancos menores - quer usar plataformas que ofereçam transparência ótima e ajudá-los a provar a eficácia da execução, seja ela obrigatória ou não. Eles também querem a eficiência e a flexibilidade que acompanham as ferramentas de fluxo de trabalho ricas em recursos que as plataformas eletrônicas podem fornecer ".
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Opções de Líderes de Volume.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
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Quando uma opção tem atividade de alto volume, geralmente indica uma das três coisas.
Pode indicar que um evento importante está prestes a acontecer. Os comerciantes procuram desembolsar em um salto antecipado no preço da ação (de uma forma ou de outra) e comprar opções como resultado. Nesse caso, você deve procurar comparar o volume da opção com o volume diário médio do estoque subjacente. Se o estoque subjacente tiver uma grande variação percentual no preço e um volume maior do que o normal, normalmente um forte sinal de mercado na mesma direção que a mudança. Outras vezes, o alto volume de um contrato de opções pode indicar que os compradores colocados estão protegendo um risco de queda potencial para um estoque cujas técnicas indicam uma venda. Muitas vezes, essas coberturas são de um hedge fund ou de um grande comerciante institucional. Se você ver alto volume em uma opção OTM, isso geralmente é conduzido por um hedge. E, por fim, o volume elevado às vezes é gerado por comerciantes de opções inexperientes, comerciantes que compram opções de OTM baratas sem motivo e estratégia específicos.
O alto volume diário de um contrato de opções garante uma análise mais aprofundada para tentar identificar onde as negociações estão vindo. Uma vez que você entenda quais das três condições acima estão gerando a atividade, você pode usar essas informações com mais eficiência para formular sua própria estratégia.
A página é ordenada inicialmente na sequência de volume diária descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.
Para ser incluído, uma opção precisa ter um volume superior a 500 e um interesse aberto superior a 100.
A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.
As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.
Tabela de dados Expandir.
Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.
Rolagem horizontal em mesas largas.
Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.
O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.
Clarus Financial Technology.
Leitores regulares podem se lembrar que analisamos a interrupção do boné EUR / CHF da SNB em janeiro de 2018 neste blog. & ldquo; Francaggedon & rdquo; foi um evento único sem pré-aviso, e ainda assim nós ainda conseguimos ver evidências nos dados de estratégias de negociação fortuitas / de sorte / lucrativas em tamanho razoavelmente decente.
Agora que o & ldquo; Brexit & rdquo; O referendo foi anunciado para 23 de junho de 2018, estamos prestes a ver grandes volumes de opções EUR / GBP FX atingidas por essa data?
David Cameron anunciou a data exata do referendo em 20 de fevereiro de 2018. Por isso, faz sentido comparar os volumes de opções EUR / GBP FX entre 2018 e 2018. Isso é simples no Pesquisador SDRView usando o & ldquo; Ano em Ano & rdquo; bandeira que adicionamos recentemente:
Opções EUR / GBP FX 2018 vs 2018.
Um volume mensal médio em 2018 de US $ 30,5 bilhões, mais US $ 9 bilhões já negociados em março versus um volume mensal médio no quarto trimestre e 15% de US $ 25 bilhões. Por isso, podemos dizer que, enquanto o pico dos volumes em 2018 foi maior, a atividade cresceu ligeiramente em 2018 .
No entanto, é realmente bastante decepcionante. Dado o & ldquo; desconhecidos & rdquo; associado a um Brexit, pensei que devemos ver mais um clamor para o tipo de estruturas de seguro. Talvez as mesas dos bancos simplesmente não estejam dispostas a escrever quaisquer opções nos dias de hoje?
Histórico geral do volume.
Com esse pensamento em mente, perguntei se estamos vendo uma maior porcentagem de atividade em opções GBP / USD em relação aos outros grandes pares de moedas. Vejamos as séries temporais entre 2018 e 2018 para a atividade por par de moedas, observando sua porcentagem de nocional:
GBP / USD Porcentagem Market Share 2018- & rsquo; 16.
As opções GBP / USD estão se tornando mais amplamente negociadas e ndash; lentamente, em fevereiro de 2018, representa seu melhor mês em termos de "market share & rdquo ;, representando mais de 11% das opções negociadas nos 5 pares de moedas acima. GBP / USD anteriormente viu grandes volumes em abril de 2018, presumivelmente relacionados à eleição geral bem sucedida. Curiosamente, os volumes não foram afetados pelo referendo de independência escocês de 2018.
De um modo geral, não vemos um grande impacto nos volumes da opção GBP / USD FX relacionados a eventos políticos no Reino Unido. Isso é um pouco surpreendente, pois esses eventos, sem dúvida, impactar os preços.
Vencimentos futuros.
No entanto, ainda vale a pena perseverar para ver se podemos encontrar qualquer evidência de estratégias de opções relacionadas ao Brexit. Então, deixe-nos olhar para a escala de caducidade das opções de EUR / GBP FX negociadas ano até à data:
Opção EUR / GBP Explica Nocional das Opções FX negociadas desde o dia 20 de fevereiro (data de anúncio do Referendo Brexit) O gráfico mostra as expirâncias semanais até o final de 2018 (Coloca em laranja, Chamadas em azul). Como é típico, os valores nocionais são maiores para expiries mais curtos Vemos outro pico no final do verão, em agosto de 2018 e hellip; Porém, houve poucas opções em relação à data exata do Referendo. Talvez precisemos esperar por expiries mais curtos, com o aumento da liquidez, para cair na data do Referendo para ver alguns volumes significativos?
Interpretando os Volumes.
Os volumes parecem estar nos dizendo duas coisas:
A incerteza é cozida no preço do subjacente, não na atividade das opções. GBP / USD é historicamente fraco, o que está associado a períodos de incerteza política. EUR / GBP já reagiu agressivamente desde o ano passado. Este rally de 10% mais voa em face dos diferenciais das taxas de juros, onde o BCE mantém seu viés de flexibilização. Mas o EUR realmente se beneficiará com o Reino Unido deixando? Macro Man tem uma peça particularmente bem equilibrada sobre isso aqui.
É uma edição de tempo?
Tomando emprestado da peça do Macro Man, talvez a atividade da razão por opção permaneça tão subjugada é devido ao tempo necessário para as negociações subseqüentes. Sim, o referendo acontece em junho e ndash; e sim, os preços de mercado, sem dúvida, reagirão neste momento. Mas de forma realista, qualquer divisão da UE não acontecerá por mais dois anos. De acordo com o Artigo 50;
3. Os Tratados deixam de ser aplicáveis ao Estado em questão a partir da data de entrada em vigor do acordo de retirada ou, na sua falta, dois anos após a notificação referida no n. º 2, a menos que o Conselho Europeu, de acordo com o Membro Estado interessado, decide por unanimidade estender esse período.
Então talvez possamos alargar a nossa rede em relação ao que olhamos no espaço de opções.
Nós certamente iremos manter a nossa atenção na atividade nos próximos meses, então lembre-se de se inscrever abaixo para se manter informado.
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